Les fonds VTIAX et VXUS sont des actifs incontournables sur le marché financier actuel. Le Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX), géré par Vanguard et lancé le 29 novembre 2010, se distingue du Vanguard Total International Stock ETF (VXUS), un fonds géré passivement par Vanguard qui suit les performances de l’indice MSCI All Country World ex USA Investable Market Index et lancé le 26 janvier 2011. L’analyse comparative met en lumière plusieurs aspects clés tels que la corrélation entre les deux, qui est considérée comme élevée à 0,98, indiquant une relation positive forte entre leurs mouvements de prix. Avoir des positions hautement corrélées en portefeuille peut signaler un manque de diversification, augmentant potentiellement le risque lors de retournements de marché. En termes de performance, les deux fonds affichent des résultats similaires, avec VTIAX ayant un rendement annualisé de 4,56% sur les 10 dernières années et VXUS légèrement en avance à 4,58%. Mesurer la performance ajustée au risque révèle des ratios tels que le Sharpe Ratio, le Sortino Ratio, l’Omega Ratio, le Calmar Ratio, le Martin Ratio, l’Ulcer Index, la Volatilité quotidienne, et bien d’autres indicateurs. La volatilité actuelle de VTIAX est de 9,67%, tandis que celle de VXUS est de 11,02%, indiquant que VTIAX subit des fluctuations de prix plus faibles et est considéré comme moins risqué que VXUS. En ce qui concerne les dividendes, le rendement de dividendes sur douze mois pour VTIAX est d’environ 3,15%, ce qui correspond au 3,18% pour VXUS. Les analyses de performance et de risque comparatives permettent aux investisseurs de prendre des décisions éclairées pour sélectionner le fonds qui correspond le mieux à leur portefeuille. Il est crucial d’évaluer ces indicateurs pour optimiser le potentiel de son portefeuille et atteindre ses objectifs financiers à long terme.
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